Name Titel Datum Nach dem Diplom
Andreas Brandt Abschätzung der Konvergenzgeschwindigkeit von nicht-symmetrischen Markovprozessen 01.06.06 Promotion Krebsforschungszentrum Heidelberg
Nikolaus Schweizer Mischzeiten stochastischer Dynamiken auf Mean Field Ising Modellen und Multilevel MCMC Methoden 01.08.06 Promotion Mathematik, Uni Bonn
Noreen Jeske Zentrale Grenzwertsätze für Teilchenfilter 01.10.06 Dresdner Bank, Frankfurt
Moritz Wiese Mischzeiten von Random Walks mit zufälliger Leitfähigkeit 01.08.07 Promotion Mobilkommunikation, TU Berlin
Daniel Gruhlke Konvergenz ins Gleichgewicht von stochastischen Dynamiken und Simulation von Übergangspfaden 01.08.07 Promotion Mathematik, Uni Bonn
Sabine Palm Anwendung des Malliavin-Kalküls auf die Bewertung europäischer Optionen 01.03.08 Deutsche Bank, Frankfurt
Katja Cohen Koaleszierende Random walks und Hybridzonen in Voter Modellen 01.06.08 AXA Versicherung, Köln
Dirk Paulsen Exponentielles Mischen von Lösungen Stochastischer Partieller Differentialgleichungen 01.07.08 Promotion Oekonomie, Uni Köln
Michael Weniger Kristallisation eines Systems interagierender Brownscher Teilchen im Null-Temperatur-Limes 01.08.08 Promotion Meteorologie, Uni Bonn
Ramona Büntgen Exakter Algorithmus und Maximum Likelihood Schätzer für Diffusionen 01.03.09 DeBeka, Koblenz
Julia Schrotz Asymptotik und anormales Verhalten des Random walks unter zufälliger Leitfähigkeiten 01.03.09 DeBeka, Koblenz
Florian Salm Malliavinkalkül zur Berechnung von Hedge-Sensitivitäten in Sprung-Diffusions-Modellen 01.08.09  
Erich Baur Metastabilität von reversiblen Diffusionsprozessen 01.09.09 Promotion Mathematik, Uni Zürich
Max Hügel Ageing und Lokalisierung im eindimensionalen Bouchaudschen Fallenmodell 01.09.09 Fraunhofer-Institut, Wachtberg
Anja Hesse Malliavinkalkül und Greeks für zeitdiskretisierte Finanzmarktmodelle 01.12.09
Lena Wollschläger Ising-Modell auf Bäumen und Rekonstruktion phylogenetischer Systeme 01.01.2010 Promotion Decision Sciences, Jacobs Uni Bremen
Sebastian Riedel Rough paths und Gaußprozesse 01.05.2010 Promotion Mathematik, TU Berlin
Harald Grohganz Räumliche stochastische Modelle und ihre Visualisierung 01.05.2010 Promotion Informatik, Bonn
Thomas Löbbe Mischzeiten für das kritische Ising-Modell auf Bäumen 01.06.2010 Promotion Mathematik, Bielefeld
Sven Glaser Bewertung von Amerikanischen Optionen mithilfe des Malliavin-Kalküls 01.06.2010
Barbara Keller Optimale Skalierung für Metropolis-Hastings-Algorithmen in hohen Dimensionen 01.01.2011
Carola Gerwig Optimale Skalierung von Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren 01.04.2011
Tobias Polley Das Cutoff-Phänomen in interagierenden Teilchensystemen 01.05.2011
Markus Hirsch 01.07.2011